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            那些怪異的量化交易策略

            知乎   2019-09-03 11:11 17459 8

            “騰天”:石油的現價低于期貨價格,因為石油的存儲需要成本。這個成本稱為carry cost,它和期貨到期后的遞送成本(delivery cost)以及預期需求變化加在一起,組成了石油的期現價差。

            “騰天”:石油的現價低于期貨價格,因為石油的存儲需要成本。這個成本稱為carry cost,它和期貨到期后的遞送成本(delivery cost)以及預期需求變化加在一起,組成了石油的期現價差。



            但是石油的保存和遞送成本是可以想辦法降低的。


            比如陸地上石油的儲存和運輸成本較高,所以在空船率高的時候,商品交易員會租下船只裝滿石油讓他們在海上漂著,同時做空期貨,到期后直接遞送入港。這樣大大節省了實際的儲存和遞送成本,形成和期限價差的套利。


            類似的策略天然氣交易員也干過。


            某現貨交易員朋友以前還跟我說過幾個奇葩手段。比如通過和船長搞好關系,可以讓他在卸貨時把油輪的傾斜角度加大,可以導出更多的油。不同國家對于油品的要求不一樣,但原油的現貨價格是一樣的,他們會利用這一點把好壞油摻雜,在不同國家之間做套利。


            還有兩個關于電的奇葩策略:一個是在核電站周圍布置紅外監測設備,可以檢測發電情況,從而對電價進行調整。另一個是人們發現在足球比賽中場時英國電力網的電力需求會突然加大,因為中場休息時英國人會集體燒水泡茶。。。



            “adaline”:高盛(不記得是還在高盛還是goldmanite),曾經租用遙感衛星來掃描俄克拉荷馬中樞cushing的儲油桶,來“精確”預測EIA周度原油庫存。在原油大跌以前,WTI基本就這一個重要數據,之后大家開始重視API, RIG COUNT等second tier data


            Makemoney:如今量化投資者們獲取信息的速度問題,已然被監管者們劃進了重點監視區。


            腦洞1.0:你可能聽說過有對沖基金將交易室無限迫近紐約和泛歐交易所機房,當然一般交易人根本做不到。但是,已經有基金經理通過“暗電纜”提高自己的交易速度,暗電纜內無需和他人競爭交易賽道。


            腦洞2.0:由于物理介質限制,光纜傳輸信息速度不到20萬公里/小時,還達不到光在空氣中30萬公里的時速,為此部分交易人已開始考慮通過地面微波站,也就是經由空氣來加速交易。


            腦洞3.0:甚至已有物理學家在論證通過中微子,這種無所不能穿透的物質,打穿地球來傳遞買賣單,兩點之間,直線最快,地球的曲面都能成為交易的敵人。


            當你還在以為這是賽車的時候,人家戰斗機嗖的一下飛過。哪來的風?



            量化交易張展:怪異不一定說得上,我說一些勉強算另類非主流的吧:


            1. 看紐約天氣,艷陽天做多,陰雨天做空 ;

            2. 女人裙子越短越做多,越長越做空 ;

            3. 奢侈品銷量越大越做多,游戲機銷量越大越做空 ;

            4. PM2.5值越大越做多,PM2.5值越小越做空 ;

            5. 找反指,比如密切關注某著名股評家,他唱空就做多,他唱多就做空?;蛘吒苯右恍?,關注某著名操盤手,他做空你做多,他做多你做空,當然每個營業部也有這樣的反指;

            6. 黃道吉日做多,黑道兇日做空;

            7. 算卦,上上簽做多,下下簽做空;

            8. 其他一些關于易經、星座、屬相、占星術、纏中說禪、數浪相關的,所謂的量化交易策略;

            9. 微博,twitter等社交媒體輿情監控,對市場情緒進行量化分析;

            10. 通過衛星圖像,對原油庫存、農產品播種面積和長勢、大型超市人流量等,進行大數據分析;

            11. 股指期貨收盤前開多,第二天開盤后平倉。


            關于偽量化,如果我告訴您,第一個策略是文藝復興科技公司研發的呢,哈哈。

            其中9和10,其實現在已經不算另類了,社交媒體輿情監控,衛星遙感大數據,已經是比較主流的量化交易策略了。


            至于11么,這才是真正算得上怪異了。首先當然是中金所的政策所致,當日開平倉收23%%手續費,賺一跳才60,手續費都要收2300左右,其次當然是因為政府的救市政策,每天晚上基本上必出利好,所以股市早上經常都會沖高反彈。這也造成股指期貨總是盤中持倉量低,收盤持倉量最高,成為期貨界的一朵奇葩。以前很多人只做日內,現在更多人只做隔夜,機智的中國人民,哈哈,笑出聲來了。


            “Gxxxxxt WKC”:來一個韓國的策略吧。


            聽來自韓國的基金經理說的。這個策略已經盛行好幾年了,以致于現在也失效了。


            韓國朝鮮關系緊張,朝鮮放個炮,韓國股指就該跌了,例如最近的氫彈。


            沒錯這個策略就是在得知朝鮮放炮的時候,賣空股指。



            具體操作是在邊境放震動探測儀,振幅超過一定數量就做空股指。剛開始這樣搞確實能賺到錢,但是后來大家的設備越來越變態了,敏感度越來越高。甚至用望遠鏡衛星什么的提前觀察朝鮮的部署,預測朝鮮什么時候放炮。

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