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            標的盤中沖高回落收漲 12月隱波延續下行

            廣發期權淘金通   2019-12-03 14:05 13636 23

            上個交易日,全市場期權合約成交金額9.05億元,共221萬張。上個交易日,12月認購成交金額為3.22億元,約98萬張;12月認沽成交金額為3.43億元,約82萬張。

            一、統計數據


            上個交易日,全市場期權合約成交金額9.05億元,共221萬張。上個交易日,12月認購成交金額為3.22億元,約98萬張;12月認沽成交金額為3.43億元,約82萬張。


            二、期權市場點評


            昨日,標的早盤高開高走而后漲勢收窄,收盤漲幅0.21%。期權盤面上,12月隱波回落,跌幅-130BP,收于12.8.12月微笑右端回落,維持中間低兩邊高形態,期權市場態度中性略空。


            上個交易日,30日歷史波動率上升,達11.4%;GVIX下降,達13.5%。


            三、今日期權策略思考


            1)備兌策略


            建倉觀點:2018年10月22日。目前市場估值、政策、情緒的筑底階段,對于標的長遠后市謹慎樂觀。


            今日點評:


            昨日標的收漲,備兌策略浮盈增加。今日建議,繼續持有。


            本策略收益不在朝夕,而在長期持有,主要收益來源在于標的上漲,而賣出的認購作為持有標的租金補償,亦可貢獻收益。


            備兌策略屬于收益增強型,賺錢的來源在于標的上漲與期權時間價值的流逝。建倉時買入標的并鎖定,同時備兌賣出認購合約,定期展倉(當月合約臨到期前,向次月合約移倉)即可。


            風險提示:備兌策略整體偏多,在下跌行情中,策略將虧損。策略無保證金風險,但若面臨大幅上漲行情,需要及時對于賣出的認購合約移倉,否則有交割標的風險。

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