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      50ETF震蕩收陽 期權隱波收漲

      微信公眾號期權策略   2019-04-11 10:10 33156 88

      50ETF期權周三成交2383955張,其中認購成交1186170張,認沽成交1197785張。

      一、股指觀點:

      IF主力合約IF1904支撐位4057和4041點,阻力位4130和4171點;


      IH主力合約IH1904支撐位2959和2947點,阻力位2997和3012點;


      IC主力合約IC1904支撐位5761和5732點,阻力位5889和5924點。


      期指成交持倉排名變化


      美聯儲3月會議紀要:今年內可能無需加息,但有未來加息的空間。今日將公布CPI數據,因豬肉價格上漲貢獻,市場已預期CPI將有明顯上升,將重回“2”時代。若數據漲幅大幅度超預期則將影響政策寬松預期。當前在上漲邏輯更關注基本面的情況下,加上改革等政策預期升溫,大市值白馬藍籌品種在資金調倉換股中更受青睞。預計今日期指震蕩偏強走勢為主。


      二、50ETF期權觀點及策略:


      周三50ETF低開維持震蕩,一度跌破5日均線,尾盤快速拉升后回落,最終收漲0.51%,在5日均線上方收放量小陽線。


      從核心板塊來看,銀行板塊在5日均線下方收十字星,保險板塊勉強收至5日均線上方,證券板塊在5日均線下方偏弱震蕩。從權重個股來看,中國平安相對最強,再創收盤新高,招商銀行跌破5日均線,貴州茅臺再次向上突破,即將逼近千元關口。整體來看,50ETF回踩5日均線后再次拉升,但核心板塊偏弱,仍處于高位震蕩,繼續關注標的5日均線支撐。


      從波動率來看,期權隱波微漲,倘若標的不能繼續大漲拉升,隨著標的30日歷史波動率快速下跌,預計隱波回落空間較大。4月認購隱波仍低于認沽水平,隱波曲面依舊左傾,期權市場情緒維持謹慎,但深度虛值認購處追漲情況仍然存在。


      操作上,昨日盤中標的回踩5日均線時,沒有入場權利倉,算是錯過了日內權利倉機會。4月2700認沽義務倉仍持有未動,目前已經跌到了68元,今天可能會找機會平掉,挪至2800合約。


      三、期權波動率及持倉:


      周三期權市場認沽認購成交量比100.98%,期權市場極度謹慎。從期權持倉來看,認購持倉較前一日增加3.35%,認沽持倉較前一日增加4.41%,看不跌增幅略多于看不漲,期權市場預期稍偏強震蕩。


      從4月持倉變化來看,認購仍在最虛值3300處大幅增倉,認沽在2900處增倉最大,50ETF支撐有繼續上移跡象。



      4月期權持倉量變化(紅柱認購)


      從4月持倉分布來看,仍是認購在3000處持倉最大,認沽在2700處持倉最大,50ETF支撐壓力不變。


      從波動率來看,30日歷史波動率繼續下跌,收至22.78%。期權隱波微漲,4月平值認購隱波收至28.52%,認沽隱波收至31.74%,認購隱波仍低于認沽水平,期權市場情緒依舊偏謹慎。



      標的歷史波動率走勢


      四、期權成交數據:


      50ETF期權周三成交2383955張,其中認購成交1186170張,認沽成交1197785張,認沽認購比100.98%??偝謧}3078741張,認購持倉1305490張,認沽持倉1773251張。認購持倉較前一日增加42348張,同比增加3.35%;認沽持倉較前一日增加74820張,同比增加4.41%。


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